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图2:4月20日WTI原油期货的远期曲线数据来源:Wind,中信建投期货能源化工品团队临近转期时,月差变大,令成本扩增。月差扩大意味着,近月端高库容压力下的原油越来越不值钱,因此,转期时的月差越大,投资者移仓成本越高、新购入的合约越贵,导致其桶数就越少。当投资者想卖出平仓时,卖出平仓的收入总额就会被打折。如果再经历几轮Contango转期,或许多头持仓就会出现“成本999元/桶、持有桶数0.1”的罕见现象。

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