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三大期指仍为贴水结构,除IC当月主力合约大幅收窄之外,其余两组指数合约的贴水幅度较前期无明显变化,2倍的IH/IC当月合约比值在0.88—0.92之间波动。套利交易方面,由于三组期指的升贴水情况不稳定,期现套利无法操作,跨品种套利中2×IH/IC比值已回归至近一年的均值水平,操作难度较大,预计IF加权指数将在3750—3850区间振荡,建议以波段操作为主。

主力持仓方面,由于指数周一出现单边大幅上扬走势,期指各品种主力均有不同程度增仓。其中,IF多头持仓微增50手,空头增仓384手,净空持仓再度增至3000手之上。IH多空主力增仓幅度相当,多头增293手,空头增374手,净空持仓小幅增至1442手。与IF及IH不同,IC呈现多头减仓、空头增仓的情况,多头持仓下滑43手,空头持仓增加85手,净空持仓增至353手。

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