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添加时间:B白糖期权程序化白糖期权程序化算法本文提出的白糖期权程序化算法是在白糖期货上建立一个双均线交易系统进行多空判断,进而利用多空信号在白糖期权上进行牛熊价差操作。双均线交易系统是指交易系统存在一条长期均线和一条短期均线,短期均线上穿长期均线则进场做多,否则进场做空。选用双均线系统作为白糖期货多空判断依据是为了保持交易系统的一般性。此外,双均线系统具有参数少、可推广性比较强等优势。在期权上选用牛熊价差策略是考虑了两方面的因素:一方面是牛熊价差策略可以在一定程度上避免时间价值和波动率对于策略的影响,另一方面是牛熊价差策略具有明确的盈亏比。
图为白糖期权双均线交易系统开仓和平仓逻辑图为白糖期权双均线交易系统流程白糖期权程序化算法详细的流程包含两个步骤:第一步,双均线判断白糖期货多空方向,金叉表示白糖期货处于多头状态,死叉表示白糖期货处于空头状态。第二步,双均线处于多头状态则利用平值和虚值一档的认购期权建立牛市价差,处于空头状态则利用平值和虚值一档的认沽期权建立熊市价差,此外,每周五根据行权价变化调仓一次。例如,白糖期货处于多头状态,其点位为5363,则建立对应的期权组合为买认购5400、卖认购5500的牛市价差头寸,持仓时间至少一周。该策略的优势表现在以下两个方面:一方面,如果行情判断正确,那么价差头寸可以获得盈利,接下来一周可以根据平值期权的价格变化,利用调仓实现更多的盈利。另一方面,如果行情判断错误,那么亏损是有限的。
责任编辑:吴金明中国台湾网5月22日讯 据台湾“东森新闻云”报道,民进党2020初选僵局持续,台湾地区领导人蔡英文、台当局“行政院前院长”赖清德经多次协调后仍未达成共识。对此,曾经历2010年高雄市长党内初选纷扰的前高雄县长杨秋兴感同身受,并在接受媒体专访时建议,赖清德应该脱党参选,若2020年“大选”形成“四脚督”局面,赖仍有胜算。
法媒认为,运-20运输机的制造厂家将在未来提高该型运输机的产能。法媒预测称,结合生产厂的产能和俄罗斯向中国交付发动机的情况,运-20运输机在未来的年产量有望增加到每年9架。到2020年,中国空军将装备有约40架运-20。法媒评论称,这一机队规模意味着,2020年的中国空军将拥有在幅员4500公里的国土范围内投送约一个重装师的能力。(编译/马骐騑)
马云将手一挥,“从现在起,我们要做一件伟大的事情。我们的B to B将为互联网服务模式带来一次革命!”马云掏出身上的钱往桌上一放,“启动资金必须是Pocket money(闲钱),不许向家人朋友借钱,因为失败可能性极大。我们必须准备好接受‘最倒霉的事情’。但是,即使是泰森把我打倒,只要我不死,我就会跳起来继续战斗!”
来自萨尔瓦多圣文森特的辛迪·马丁内斯说,当催泪弹发射时,她正准备穿过铁丝网去美国。据她估计,当时大约已有20人在她前面,一些家长们恳求特工不要释放催泪弹,因为有儿童在场。马丁内斯说“基于特朗普总统所说的话,我认为他们不可能给予我们庇护。”现在,28岁的马丁内斯正在考虑留在蒂华纳工作。